Z同学

为什么无投资风险机率变大,SML会向上平移?

为什么无风险几率变大,SML会向上平移?无风险利率增大,截距变大,斜率变小,这不是平移吧??

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来自 Z同学 的提问 2021-04-15 22:45:02 阅读852

Z同学:

爱学习的同学,你好~


斜率是不会因为无风险利率变大而变小的。

斜率=风险溢价=Rm-Rf,

无风险提高会拉高整个市场的平均报酬率,

即,Rf上升的同时,Rm也会等额上升。

所以风险溢价(斜率)是不会因为Rf上升而改变的。


祝同学考试通过哟~

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