普同学

为什么对看涨期权的影响是使看涨期权价值降低吗?

老师B选项不是反向变化吗

来自 普同学 的提问 2021-05-16 17:42:05 阅读586

普同学:

爱学习的同学,你好~


发放红利会导致股价下跌,所以对看涨期权的影响是使看涨期权价值降低,与美式或欧式无关~


祝同学考试通过哟~

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普同学:

老师我想的是应该是反向,发放越多,股价越小,看涨期权价值越低。不就是红利↑,而期权↓,反向嘛

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普同学:

爱学习的同学,你好~


B选项的意思是,“红利发放对美式看涨期权的影响”,和“红利发放对欧式看涨期权的影响”是同向的。


而不是红利和看涨期权之间的变化关系是同向还是反向。


祝同学考试通过哟~

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普同学:

那它这里说红利对期权的影响我感觉都可以说是同向的,只是说明影响很大,至于怎么变化没有探讨,对吗?

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普同学:

爱学习的同学,你好~


嗯,同学理解的是正确的~

“红利发放对美式看涨期权的影响”,和“红利发放对欧式看涨期权的影响”确实是同向的,但并没有探讨发放红利会导致看涨期权的价值上升还是下降。


祝同学考试通过哟~

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