H同学

抛补性看涨期权的组合收益能否用购入股票的每股市价+看涨期权的内在价值-股票的市价计算?

老师您好!抛补性看涨期权的组合收益,我可以这么算吗? 就是用购入股票的每股市价+看涨期权的内在价值-股票的市价

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来自 H同学 的提问 2019-09-22 22:42:42 阅读402

Hello同学,你好,关于抛补性看涨期权的组合收益能否用购入股票的每股市价+看涨期权的内在价值-股票的市价计算? 我的回答如下

认真的同学你好~

抛补性看涨是一个组合,到期日有股票收益ST, 和期权的收益,如果股价大于执行价,收入是X-St,两者相加是X,如果股价小于执行价,收入0。因此到期日收入始终是两个价格中小的那个,简单记忆min(St, X)

希望以上解答能帮助到你,继续加油~~

以上是关于权益,看涨期权相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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H同学:

老师,那我可以这么理解吗?抛补性看涨期权的组合净损益=股票购买价格-股每股市价+看涨期权价格。 您辛苦了

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Hello同学,你好,关于抛补性看涨期权的组合收益能否用购入股票的每股市价+看涨期权的内在价值-股票的市价计算? 我的回答如下

同学客气啦。

可以试着这么理解:

净损益是用净收入-成本

成本是S-C,

净损益 = min(St, X) - 股票购买价格+看涨期权价格

因为到期日股价未知,所以净收入不能一定说是执行价还是到期日股价。

还有什么问题欢迎提问~

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H同学:

明白了,谢谢老师!

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Hello同学,你好,关于抛补性看涨期权的组合收益能否用购入股票的每股市价+看涨期权的内在价值-股票的市价计算? 我的回答如下

不客气哈^_^加油~

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