青同学

为何到期期限对欧式看涨看跌期权的影响是“不一定”,而对美式的影响是正向?

请问老师为什么到期期限对欧式看涨看跌期权的影响是“不一定”,而对美式的影响是正向?前文不是才讲过期权的价值由内在价值和时间溢价组成的吗,是否理解成此处期权价值只针对于美式,而欧式因为不能随时卖出,所以只以到期日与执行价格的差异为计算依据,不考虑时间溢价?

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来自 青同学 的提问 2019-09-23 16:45:57 阅读1372

青青同学,你好,关于为何到期期限对欧式看涨看跌期权的影响是“不一定”,而对美式的影响是正向? 我的回答如下

爱思考的同学,你好

可以这么理解~
加油~


以上是关于权益,看涨期权相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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