s同学

为什么无风险报酬率和看涨期权同向变动?

老师为什么无风险报酬率和看涨期权同向变动?那和看跌期权呢?

来自 s同学 的提问 2019-10-02 03:15:29 阅读747

susan同学,你好,关于为什么无风险报酬率和看涨期权同向变动? 我的回答如下

勤奋的同学,你好!

第一种解释:假设股票价格不变,高利率会导致执行价值的现值降低,从而早呢更加看涨期权的价值。

第二种解释:投资于股票需要占用投资人一定的资金,投资于同样数量的该股票的看涨期权需要较少的资金。在高利率的情况下,购买股票并持有到期的成本越大,购买期权的吸引力越大,所以,无风险利率越高,看涨期权的价格越高。而看跌期权与之相反。
如有疑问,欢迎提问,继续加油哈~节日快乐哈~~

以上是关于权益,看涨期权相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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