walton同学，你好，关于投资组合报酬率的标准差计算公式是什么？ 我的回答如下

亲爱的同学你好

组合标准差=根号下（比重1的平方×标准差1的平方+比重2的平方×标准差2的平方+2×比重1×比重2×标准差1×标准差2×相关系数）

这个公式简单记忆就可以了，考到的概率较低

坚持就是胜利，一分耕耘一分收获，祝逢考必过~

以上是关于率,报酬率相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

walton同学，你好，关于投资组合报酬率的标准差计算公式是什么？ 我的回答如下

亲爱的同学你好

期望报酬率是指投资所能获得的报酬率

资本市场线是表明有效组合的期望收益率和标准差之间的一种简单的线性关系的一条射线。它是沿着投资组合的有效边界，由风险资产和无风险资产构成的投资组合。

证券市场线是资本资产定价模型的图示形式。反映投资组合报酬率与系统风险程度系数之间的关系以及市场上所有风险性资产的均衡期望收益率与风险之间的关系。

两者的区别如下：

（1）“资本市场线”测试风险度工具（横轴）是“标准差（既包括系统风险又包括非系统风险）”，此直线只是用于有效组合，“证券市场线”的测试风险度工具（横轴）是“单项资产或资产组合对于整个市场组合方差的贡献程度即β系数（只包括系统风险）”；

（2）“资本市场线”揭示的是“持有不同比例的无风险资产和市场组合情况下”风险和报酬的权衡关系，“证券市场线”揭示的是“证券本身的风险和报酬”之间的对应关系；
（3）资本市场线和证券市场线的斜率都表示风险价格，但是含义不同，前者表示整体风险的风险价格，后者表示系统风险的风险价格；

这几个概念是比较抽象的，同学主要把握资本市场线和证券市场的区别，考试时经常把两者混在一起出多选题

坚持就是胜利，一分耕耘一分收获，祝逢考必过~

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walton同学，你好，关于投资组合报酬率的标准差计算公式是什么？ 我的回答如下

同学你好，这一部分的知识大多是概念性的东西，确实比较深奥，资本市场线在工作中几乎用不到

相关系数是用来衡量两项风险资产的相关性，两项资产相关性越大，相关系数越大，分散风险的效应越弱，反之，相关系数越小，分散风险的效应越强

标准差和贝塔系数都是衡量风险的指标

标准差衡量总风险，包括系统风险和非系统风险

贝塔系数衡量系统风险

继续加油，祝学习愉快~

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