Q同学
必要收益率等于资产的系统风险？
老师您好，如果一张资产的（贝塔B）等于1，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率。这句话对么？必要收益率等于资产的系统风险？
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来自 Q同学 的提问
2021-09-18 10:02:34 阅读812
Q同学：
认真的孙同学，你好
前半句话是对的，这里的资产时指证券哦，其他资产不是哦
后半句话，当β=1时，必要报酬率=资产的系统风险，这句话表述有问题
证券组合的必要报酬率是个确定的数值
系统风险是用β值来衡量，β越大，代表系统风险越大，但不能说等于某个值
一个定量，一个定性
加油，再接再厉，早日通过CPA
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其他回答
P同学
资本资产定价模型
资产必要收益率=市场无风险收益率+β*风险溢价
这里的两个风险，是指系统风险还是非系统风险？
卢老师
您好，这里指的系统风险的。
P同学
β系数表示，非系统风险与系统风险的关联度？
卢老师
您好
β系数，是某项资产受系统风险的影响。
加入非系统风险通过投资组合都消除了，这里只是讨论系统风险
T同学
某投资组合的必要收益率等于无风险收益率，则该组合的β系数为
吴老师
0
【解析】必要收益率＝无风险收益率＋风险收益率＝无风险收益率＋β×市场风险溢酬，由于必要收益率＝无风险收益率，所以，该组合的风险收益率＝0，由此可知，该组合的β系数＝0。
【解析】必要收益率＝无风险收益率＋风险收益率＝无风险收益率＋β×市场风险溢酬，由于必要收益率＝无风险收益率，所以，该组合的风险收益率＝0，由此可知，该组合的β系数＝0。
F同学
某投资组合的必要收益率等于无风险收益率，则该组合的β系数为
王老师
0
【解析】必要收益率=无风险收益率+风险收益率=无风险收益率+β×市场风险溢酬，由于必要收益率=无风险收益率，所以，该组合的风险收益率=0，由此可知，该组合的β系数=0。
【解析】必要收益率=无风险收益率+风险收益率=无风险收益率+β×市场风险溢酬，由于必要收益率=无风险收益率，所以，该组合的风险收益率=0，由此可知，该组合的β系数=0。
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