凌同学

为什么期权价值的下限=内在价值?怎么理解的呢?

为什么期权价值的下限=内在价值呀?

来自 凌同学 的提问 2021-10-26 19:23:51 阅读578

凌云壮志同学,你好,关于为什么期权价值的下限=内在价值?怎么理解的呢? 我的回答如下

同学你好~

 

期权的价值 =内在价值+时间溢价

时间溢价大于等于0 。

所以期权价值大于等于内在价值。

 

老师这么解释可以理解吗,有问题及时沟通,加油~

 

 

以上是关于权益,期权价值相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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其他回答
李同学
为什么期权有内在价值而期货没有?期权的内在价值指什么?
周老师
这个你得先搞清楚期权和期货的含义啊。推荐楼主看一本书,证券基础知识,里面讲的很清楚。
蒋同学
期权为什么具有内在价值和时间价值
赵老师
你好,可以简单这样理解,期权是未来买卖某种资产的权利。
执行期权会获得一定的收益,如看涨期权为max(st-x0),st为现货价格,x为协议价格。这一部分也就是期权的内在价值。
但是你购买期权的时候付出的费用要大于或者等于内在价值,多出的那部分就是期权的时间价值,也叫做外在价值。指的就是未来转换期权的期望价值。
为什么要多付出这部分钱呢?是因为投资者希望随着时间的推移和市场价格的变动,该期权的内在价值会得以增加。
D同学
什么是期权的内在价值和时间价值
赵老师
期权的价格主要由两部分组成,一部分是内在价值,另一部分是时间价值。内在价值指的是期权买方立即行权时所能获得的收益,衡量的是期权实值的程度,因此,只有实值期权才有内在价值,平值期权和虚值期权都没有内在价值。时间价值又称外在价值,指的是期权买方所付出的权利金高出内在价值的部分,其数值上等于期权的价格减去内在价值。
cpa
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