H同学

执行价以上看涨期权赚钱,所以执行看涨期权吗?

不懂

来自 H同学 的提问 2021-10-27 15:34:45 阅读370

H同学:

勤奋的同学你好:

先算成本。期权买方付期权费,不管是买入看涨还是买入看跌,只要是买方都付期权费,所以成本是4+3=7.

再看现价下是否行权。执行价以上看涨期权赚钱,所以执行看涨期权,执行价以下看跌期权赚钱,所以执行看跌期权。现价69,执行看跌期权,70-69=1,赚1元。

总盈利=赚的-成本=1-7=-6元,选B

 

希望老师的以上解答能够帮助到同学,接下来也要继续加油哦~ヾ(◍ °∇°◍ )ノ゙

预祝同学考试顺利通过哦ヾ(◍ °∇°◍ )ノ゙

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其他回答
一同学
买进一个低执行价格的看涨期权,卖出两个中执行价格的看涨期权,再买进一个高执行价格看涨期权属于(  )。
谢老师
正确答案c 解析:买进一个低执行价格的看涨期权,卖出两个中执行价格的看涨期权,再买进一个高执行价格看涨期权属于买入蝶式套利。
S同学
下列关于看涨期权的有关说法中,正确的是( )。 A、看涨期权可以称为择售期权 B、看涨期权持有人到期可以不执行期权,到期未执行,期权的价值不变 C、看涨期权的到期执行净收入,减去期权费,称为看涨期权的到期日价值 D、如果购买看涨期权,在到期日股票价格低于执行价格,则期权没有价值
张老师
D 【答案解析】 看涨期权授予权利的特征是“购买”,因此也可以称为“择购期权”,选项A不正确;看涨期权持有人到期可以不执行期权,到期未执行,过期后不再具有价值,选项B不正确;看涨期权的到期执行净收入,称为看涨期权的到期日价值,选项C不正确。
火同学
依据平价定理,下列表达式不正确的是( )。 A、看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值 B、看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格 C、看涨期权价格+执行价格现值=标的资产价格+看跌期权价格 D、看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格
A老师
BD 【答案解析】 根据平价定理,看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值,所以选项B、D的说法不正确。
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