1同学
不应该是负相关的证券组合分散财务风险效果更好吗？
书上说相关性不强的证券组合才能达到令人满意的分散效果，请问不应该是负相关的证券组合分散风险效果更好吗？
展开1同学：
同学你好，相关性不强的证券组合相关度接近零，可以认为其相关系数服从独立分布，期望值为0，其风险投资组合的收益率为无风险收益率。相关度为负的证券组合，其风险投资组合的收益率是无风险收益率。
如上供参考。
展开股票是股份公司发行的所有权凭证，是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。每支股票背后都有一家上市公司。同时，每家上市公司都会发行股票的。
同一类别的每一份股票所代表的公司所有权是相等的。每个股东所拥有的公司所有权份额的大小，取决于其持有的股票数量占公司总股本的比重。
[解析] 根据两只股票组合而成的投资组合收益率的标准离差的计算公式：可知，在其他条件不变时，如果两只股票的收益率呈正相关时，则组合的标准离差与相关系数同方向变动，即相关系数越小，组合的标准离差越小，表明组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越大，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。如果两只股票的收益率呈负相关时，则组合的标准离差与相关系数依然是同方向变动(与相关系数绝对值反方向变动)，即相关系数越小(或相关系数绝对值越大)，组合的标准离差越小，表明组合后的风险越小，组合中分散掉的风险越大，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。
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