姜同学
乙证券要求的风险收益率是甲证券的1.5倍，如果无风险收益率为4％，则根据资本资产定价模型，乙证券的必
有甲、乙两种证券，甲证券的必要收益率为10％，乙证券要求的风险收益率是甲证券的1.5倍，如果无风险收益率为4％，则根据资本资产定价模型，乙证券的必要收益率为（ ）。这题不理解
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来自 姜同学 的提问
2021-12-09 14:28:34 阅读598
姜同学：
爱思考的同学，你好：
根据资本资产定价模型：必要收益率=无风险收益率+风险收益率
甲：10%=4%+甲的风险收益率，即甲的风险收益率为6%
乙：乙的必要收益率=4%+乙的风险收益率=4%+1.5倍的甲的风险收益率=4%+1.5×6%=13%
希望以上解答能帮助到你，继续加油~祝早日通关！
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其他回答
S同学
根据资本定价模型，假定市场组合期望收益率为15%，无风险利率为8%，xyz证券的期望收益率17%，
罗老师
这个很简单，就是用capm的公式r=rf+β(rm-rf)，把数字带进去计算出来的理论上的收益率是8%+1.25(15%-8%)=16.75%。而事实上题中说道xyz的收益是17%。所以他是被低估的，α=17%-16.75=0.25%。
选b
选b
P同学
无风险利率与证券收益、证券价格的关系 无风险利率与股票价格的关系
齐老师
我估计你问的是模型
未来证券收益以无风险利率折合成现在的价值就是证券价格
同理未来股息收益以无风险利率折合成现在的价值就是股票价格
但是不要迷信估值阿，有的被低估的股票一直被低估。。。
未来证券收益以无风险利率折合成现在的价值就是证券价格
同理未来股息收益以无风险利率折合成现在的价值就是股票价格
但是不要迷信估值阿，有的被低估的股票一直被低估。。。
朱同学
如果无风险报酬率为4%，风险价值系数为8%，请分别计算甲、乙股票的必要投资收益率。
潘老师
正确答案 答案解析 甲、乙股票的必要投资收益率：甲股票的必要投资收益率=4%+0.84×8%=10.72%乙股票的必要投资收益率=4%+1.13 ×8%=13.04%
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