汪萍同学，你好，关于CU和C0为什么可以这样求，这个计算公式不求期权价值的吗？ 我的回答如下

亲爱的同学你好

这里CU计算的就是股价上升时的期权价值

由于这道题是两期二叉树，所以在Cu的基础上再往前折3个月得到C0

坚持就是胜利，一分耕耘一分收获，祝逢考必过~

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汪萍同学，你好，关于CU和C0为什么可以这样求，这个计算公式不求期权价值的吗？ 我的回答如下

可爱的注会宝宝，早上好~

二叉树和风险中性原理，在计算cu的原理可以看作是一样的，只不过在具体求解c0的时候这两个计算方法有所不同~

看看能不能理解呢，欢迎追问，加油~

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汪萍同学，你好，关于CU和C0为什么可以这样求，这个计算公式不求期权价值的吗？ 我的回答如下

可爱的注会宝宝，各种计算期权的公式他们的假设有所不同，在计算c0的时候其实本质公式都是=（上行概率*cu+下行概率*cd）/（1+r）。

二叉树分为单期和多期，也就是折现次数的不同~虽然单期二叉树他公式是c0=（1+r-d/u-d）*cu/1+r+（u-1-r/u-d）*cd/1+r.其实本质也是上面那个式子的变形~

他们是独立的计算方法，因为假设不同，计算步骤有所不同，同学区别掌握就好，财管考试通常会选择这些方法中的一种进行整体考核，同学加油~

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汪萍同学，你好，关于CU和C0为什么可以这样求，这个计算公式不求期权价值的吗？ 我的回答如下

不客气呢，期权得套路性强，老师建议理解了公式就去套具体题目，熟能生巧，一定没问题，加油~

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