E同学

为什么无风险利率提高,看涨期权价值增加?

请问,为什么无风险利率提高,看涨期权价值增加?

来自 E同学 的提问 2020-01-12 12:09:36 阅读854

Eisblume同学,你好,关于为什么无风险利率提高,看涨期权价值增加? 我的回答如下

可爱的注会宝宝,下午好~

老师举个简单例子,你先理解一下~

假如股票价格不变,高的利率会使得执行价格现值降低,从而增加看涨期权价值(st-x)~

带入一个例子能更好理解理论~同学,加油~


以上是关于权益,看涨期权相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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E同学:

看涨期权的价值=St-X,而不是St-PV(X),那为什么这里要考虑折现?

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Eisblume同学,你好,关于为什么无风险利率提高,看涨期权价值增加? 我的回答如下

因为时点要一致。

St是未来的股价

X是未来执行价格

PV(X)是未来的执行价格折算到当前的一个现值

我们不能拿未来的数值和当前的数值去做差,而是应该拿同一个时点的数值去做差。

祝学习愉快,坚持就会胜利,fighting~

以上是关于权益,看涨期权相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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