R同学

投资组合能分散财务风险,但不一定能产生最小方差组合吗?

B为什么不对

来自 R同学 的提问 2020-03-29 07:47:00 阅读564

Roslyn同学,你好,关于投资组合能分散财务风险,但不一定能产生最小方差组合吗? 我的回答如下

亲爱的准注会同学,你好~

投资组合能分散风险,但不一定能产生最小方差组合。例如在下图1那个点就不是最小标准差,最小标准差应该为2那个点。

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其他回答
小同学
在相关系数等于1的情况下,组合的标准差达到()? A最大,组合不能抵销任何风险。B达到最小,甚至可能是零。组合可以最大程度地抵销风险C资产组合可以分散风险,但不能完全消除风险D组合之间的变化没有关系
祁老师
A最大,组合不能抵销任何风险
刘同学
21. 下列关于证券投资组合的说法中,正确的是( ) A、证券组合投资要求补偿的风险只是市场风险,而不要求对可分散风险进行补偿 B、证券组合投资要求补偿的风险只是可分散风险,而不要求对可分散风险进行补偿 C、证券组合投资要求补偿全部市场风险和可分散风险 D、证券组合投资要求补偿部分市场风险和可分散风险
S老师
同学你好!这题的话  是选A的哦
刘同学
为什么选A而不是B
S老师
可分散风险   本身就是证券组成消除掉的呀 不是补偿可分散风险的
宋同学
关于投资组合的风险,下列说法中正确的有( )。 A、组合标准差不会大于组合中各资产标准差的加权平均数 B、充分投资组合的风险,不仅受证券之间协方差的影响,还与各证券本身的方差有关 C、组合中证券报酬率的相关系数越大,组合分散风险的作用越大 D、如果能以无风险利率自由借贷,则投资人都会选择资本市场线上的组合进行投资
习老师
AD 【答案解析】 充分投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响,而与各证券本身的方差无关,选项B不正确;组合中证券报酬率的相关系数越大,组合分散风险的作用越小,选项C不正确。
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