大宋杨同学，你好，关于投资组合的期望报酬率等于各项资产期望报酬率的加权平均数吗？ 我的回答如下
同学您好！
因为投资组合的期望报酬率等于各项资产期望报酬率的加权平均数，所以投资组合的期望报酬率的影响因素只受投资比重和个别资产报酬率影响，当把资金100%投资于甲证券时，组合的期望报酬率最低为6%，当把资金100%投资于乙证券时，组合期望报酬率最高为8%，选项AB正确；
组合标准差的影响因素包括投资比重，个别资产的标准差和相关系数，当100%投资于乙证券时，组合风险最大，组合标准差为15%，选项C正确，如果相关系数<1，则投资组合会产生风险分散化效应，并且相关系数越小，风险分散化效应越强，当相关系数足够小时投资组合最低的标准差可能会低于单项资产的最低标准差，选项D错误。
以上是关于率,期望报酬率相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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其他回答
E同学
证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的描述正确的有( )。
李老师
【答案】cd
【答案解析】所使用的权数可以是正，也可以为负，为负表示卖空。
【答案解析】所使用的权数可以是正，也可以为负，为负表示卖空。
流同学
投资者的某项投资组合总共投入200万元。第一种证券投入60万元，期望报酬率12%；第二种证券投入100万元，期望报酬率15%；第三种证券投入40万元，期望报酬率9%。则该项投资组合的期望报酬率是多少？
刘老师
您好
第一种投资比例60/200＝30%
第二种投资比例100/200＝50%
第三种投资比例40/200＝20%
12%×30%＋15%×50%＋20%×9%＝3.6%＋7.5%＋1.8%＝12.9%
海同学
甲投资组合由证券X和证券Y组成，X占40%，Y占60%。下列说法中，正确的有（ ）。
A、甲的期望报酬率＝X的期望报酬率×40%＋Y的期望报酬率×60%
B、甲期望报酬率的标准差＝X期望报酬率的标准差×40%＋Y期望报酬率的标准差×60%
C、甲期望报酬率的变异系数＝X期望报酬率的变异系数×40%＋Y期望报酬率的变异系数×60%
D、甲的β系数＝X的β系数×40%＋Y的β系数×60% 0
曹老师
AD
【答案解析】 只有在相关系数为＋1的情况下，投资组合的标准差才等于单项资产标准差的加权平均数，本题中没有说相关系数为＋1，所以，选项B的说法不正确。由于期望报酬率的变异系数＝期望报酬率的标准差/期望报酬率，所以，选项C的说法不正确。
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