花同学

怎么看D选项里看涨期权和风险利率、执行价格两者之间的关系?

老师,这个题的d答案讲义里面的老师说到是如果无风险利率越高相当于折现率越高,意味着股票的执行价格的现值就会越低,那么执行价格与看涨期权就是正比关系,那这里应该风险利率提高了,那看涨期权价值应该是降低了嘛?

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来自 花同学 的提问 2020-04-07 22:51:00 阅读825

花Hlh同学,你好,关于怎么看D选项里看涨期权和风险利率、执行价格两者之间的关系? 我的回答如下

爱思考的财管宝宝,早上好^O^ 你前面的思路是对的哦,无风险利率越高等同于折现率越高,此时执行价现值是越低的。看涨期权到期日价值p-x,执行价低了,自然这个差值是变大的呢,价值也就是升高了(这里还暗含假设,股价是不变的)^O^ 希望可以帮助到同学理解,^0^~加油

以上是关于权益,看涨期权相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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