晶同学

如何理解期权价值的定量分析中的复制原理计算?

期权价值的定量分析中复制原理,关于借款数额B=H*Sd/(1+r)可以推出B=H*S0,然后推出H*S0-B=0,但是C0又不等于0,C0=H*S0-B和B=H*Sd/(1+r)之间的关系怎么理解呢?

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来自 晶同学 的提问 2020-04-08 07:08:00 阅读872

晶晶同学,你好,关于如何理解期权价值的定量分析中的复制原理计算? 我的回答如下

认真的同学,你好,


1.关于借款数额B=H*Sd/(1+r)可以推出B=H*S0,然后推出H*S0-B=0,但是C0又不等于0。

答:这里是由 B(1+R)-HSd=Cd推出的 , 股票下跌时看涨期权的到期日价值为零,Cd=0

2.C0=H*S0-B和B=H*Sd/(1+r)之间的关系怎么理解呢?

答:B=H*Sd/(1+r)这个是到期日股票下跌时,期权价值跟股票借款组合的关系,然后倒推出零时点C。看涨期权的价值哦~~


希望有助于你理解,学习加油哦~~

以上是关于权益,期权价值相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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