捌同学

公式协方差和相关系数的关系是什么?

老师,协方差和相关系数的关系不是很明白,

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来自 捌同学 的提问 2017-05-12 18:07:12 阅读2802

捌玖同学,你好,关于公式协方差和相关系数的关系是什么? 我的回答如下

尊敬的学员,您好。

相关系数是两项资产收益率之间的相对运动状态,用ρ来表示。

  协方差用于衡量两个变量的总体误差。收益率的协方差反映两资产收益率的变动关系,用COV(R1,R2)来表示。

  两项资产的协方差=两项资产的相关系数×一个资产的标准差×另一个资产的标准差

  故有:相关系数=两项资产的协方差/(一个资产的标准差×另一个资产的标准差)

  祝您学习愉快!


以上是关于公式,协方差公式相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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