恩同学

投资组合的风险和证券加权平均分析为何差一个r12相关系数的区别?

投资组合的风险和证券加权平均分析为什么差一个r12相关系数的区别?

来自 恩同学 的提问 2019-02-11 17:34:48 阅读627

恩赐解脱丶同学,你好,关于投资组合的风险和证券加权平均分析为何差一个r12相关系数的区别? 我的回答如下

同学,您好:

证券加权平均风险就是简单的按照投资比例进行标准差的加权,跟算加权期望报酬率一样。=w1δ1+w2δ2。

而组合的风险就是求组合的标准差,是要算两两之间的相关性的,所以会差一个r。

以上是关于权益,加权平均相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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