花同学

如何看涨期权与看跌期权?

老师,就是无风险利率增加会降低执行价值,导致看跌期权价值下降;但是对于看涨期权它的无风险利率越高,看涨期权的价格就越高;着两者我搞的很混乱,就是理解不了

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来自 花同学 的提问 2020-04-21 22:14:00 阅读541

花Hlh同学,你好,关于如何看涨期权与看跌期权? 我的回答如下

爱思考的财管宝宝,早上好^O^ 先说一下看涨期权,到期收益是p-x,股价-执行价,现在,无风险利率增加,导致执行价折现变小,又会导致 p-x(现值)是增大的呢。 看跌期权正好相反呢~ 看看能不能理解呢,欢迎追问。加油^0^~

以上是关于权益,看涨期权与看跌期权相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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花同学:

我理解不来

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花Hlh同学,你好,关于如何看涨期权与看跌期权? 我的回答如下

1.首先,同学要去理解咱们看涨期权,是不是股价>行权价,我们才会行使,而且赚取的收入是股价-行权价部分。2.如果无风险利率上升,会影响到我们执行价的折现金额,pv(x)就会降低(执行价的现值变低)。其他条件不变的情况下,看涨期权的价值就越高了。看看这个能不能明白,也希望你可以表述你的看法,一起讨论,加油^0^~

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