白同学

为何长期债券利率等于短期利率的平均值?为何用几何平均法?

为啥长期债券利率等于短期利率的平均值,为啥用几何平均法

来自 白同学 的提问 2019-04-27 16:54:18 阅读1410

白夜同学,你好,关于为何长期债券利率等于短期利率的平均值?为何用几何平均法? 我的回答如下

同学你好~

因为长期债券相当于短期债券的几何叠加,他们就是因为期限不一样长导致利率不同。

我们财管中都是考虑复利计息的。

比如说A债券是一个月的期限,利率为10%

B债券是一年期限,那么它的利率就是[(1+10%)^12]-1

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以上是关于率,债券利率相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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