德同学

执行价格是成本,其现值越低对看涨期权的持有人来越好吗?

标红部分不理解 请老师帮忙解答

来自 德同学 的提问 2019-05-24 07:52:12 阅读329

德正同学,你好,关于执行价格是成本,其现值越低对看涨期权的持有人来越好吗? 我的回答如下

同学你好,执行价格是成本,其现值越低对看涨期权的持有人来越好,1个月期限的股票是含股利的,价格高,3个月期限的股票是不含股利的,价格低

以上是关于权益,看涨期权相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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其他回答
R同学
对于欧式期权,下列说法正确的是( )。 A、股票价格上升,看涨期权的价值降低 B、执行价格越大,看涨期权价值越高 C、到期期限越长,欧式期权的价格越大 D、期权有效期内预计发放的红利越多,看跌期权价值增加
老师
【正确答案】 D 【答案解析】 股票价格上升,看涨期权的价值提高;执行价格越大,看涨期权的价值越低;到期期限越长,美式期权的价值越高,欧式期权的价值不一定。 【该题针对“影响期权价值的主要因素”知识点进行考核】
刘同学
为什么越低的执行价格意味着看涨期权的期权费将会越高
李老师
期权费用决定于时间价值和内在价值,越低行权价的看涨期权内在价值越高。
假设某标的物现价5.000元,
如果行权价为5.000的看涨期权,内在价值等于0.000
如果行权价为4.500的看涨期权,内在价值等于0.500(以4.500价格行权,马上就能以5.000卖出,所以内在价值为0.500)
如果行权价为4.000的看涨期权,内在价值等于1.000(以4.000价格行权,马上就能以5.000卖出,所以内在价值为1.000)
所以执行价格越低,期权费将会越高
呢同学
在其他条件一定的情形下,到期日相同的期权,执行价格越高,看涨期权的到期日价值就越低;看跌期权的到期日价值就越高。  ( )
C老师
正确 答案解析:
[解析] 根据看涨期权和看跌期权到期日价值的含义可知。
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