满同学

无风险报酬率为什么与看涨期权呈同向变化?

无风险报酬率为什么与看涨期权呈同向变化

来自 满同学 的提问 2019-05-28 16:20:15 阅读1158

满满都是爱同学,你好,关于无风险报酬率为什么与看涨期权呈同向变化? 我的回答如下

同学,你好!

利率对于期权价格的影响是比较复杂的。一种简单而不全面的解释是:假设股票价格不变,高利率会导致执行价格的现值降低,从而增加看涨期权的价值。还有一种理解的为法是:投资于股票需要占用投资人一定的资金,投资于同样数量的该股票的看涨期权需要较少的资金。在高利率的情况下,购买股票并持有到期的成本越大,购买期权的吸引力越大。因此,无风险利率越高,看涨期权的价格越高。

祝学习愉快!

以上是关于率,报酬率相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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