J同学

为什么相关系数等于1组合不能分散财务风险?

为啥相关系数等于1组合不能分散风险?依据是什么?

来自 J同学 的提问 2019-06-11 18:09:12 阅读1577

Jasper同学,你好,关于为什么相关系数等于1组合不能分散财务风险? 我的回答如下

同学您好


相关系数=1,说明两项资产完全正相关,即两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同,此时两项资产的风险完全不能相互抵消

比如A证券股价跌10%,B证券股价也跌10%,无法风险风险


祝您学习愉快!

以上是关于财务,财务风险相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

展开

原创声明:本问答内容由高顿学员及老师原创,任何个人和或机构在未经过同意的情况下,不得擅自转载或大段引用用于商业用途!部分内容由用户自主上传,未做人工编辑处理,也不承担相关法律责任,如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎提供相关证据并反馈至邮箱:fankui@gaodun.com ,工作人员会在4个工作日回复,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
其他回答
z同学
老师:你好! 在资产组合中,相关系数<1时,都可以分散风险(这里分散的风险是指非系统风险。而相关系数<1时,是不可以分散系统风险的。) 在资产组合中,相关系数=0时,资产不存在相关性。 请问当相关系数=0时,可以分散非系统风险吗? 请问当相关系数=0时,是不可以分散系统风险吧? 请老师讲解一下,谢谢!
王老师
同学,你好 1.当相关系数=0时,可以分散非系统风险 2.当相关系数=0时,不可以分散系统风险
z同学
老师我可不可以这样理解:资产组合中,只要相关系数<1时(不是=1),无论相关系数=-1、相关系数=0时,都是可以分散非系统风险的? 如果:有2项资产组成的资产组合,其中一个是股票,另一个是无风险资产,它俩之间的相关系数为0,请问这种情况下,这2项资产的组合是如何分散非系统风险的呢?
王老师
是的,资产组合中,只要相关系数<1时(不是=1),无论相关系数=-1、相关系数=0时,都是可以分散非系统风险
z同学
有2项资产组成的资产组合,其中一个是股票,另一个是无风险资产,它俩之间的相关系数为0,组合的风险等于股票资产的标准差*股票资产比重
欣同学
中级财管中 资产组合风险,相关系数等于-1时,资产组合的标准差等于0吗?
陆老师
您好,同学,当相关系数为-1、等比例投资、且两项资产的标准差相等时,组合标准差就等于0。
小同学
在相关系数等于1的情况下,组合的标准差达到()? A最大,组合不能抵销任何风险。B达到最小,甚至可能是零。组合可以最大程度地抵销风险C资产组合可以分散风险,但不能完全消除风险D组合之间的变化没有关系
房老师
A最大,组合不能抵销任何风险
欢迎使用高顿问答平台
选择感兴趣的项目
找到您想看的问答
金融类
ACCA
证券从业
银行从业
期货从业
税务师
资产评估师
基金从业
国内证书
CPA
会计从业
初级会计职称
中级会计职称
中级经济师
初级经济师
其它
考研