徐同学

保护性看跌期权,股价小于执行价格,组合净损益不是等于期权合约成本吗?

保护性看跌期权,股价小于执行价格,组合净损益不是等于期权合约成本吗?a选项说s+p组合净损益等于x-s0-p,这个不是单指其中期权的损益吗?

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来自 徐同学 的提问 2019-07-25 13:11:03 阅读800

徐朝阳同学,你好,关于保护性看跌期权,股价小于执行价格,组合净损益不是等于期权合约成本吗? 我的回答如下

亲爱的同学你好


保护性看跌期权,S小于X,期权到期日价值=X,期权净损益=X-S0-P


你再理解一下,祝学习愉快

以上是关于权益,期权是什么相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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徐同学:

老师,a选项说的是保护性看跌期权组合净损益,当股价小于执行价格时,始终等于合约购买成本,这个我刚查过课件。a不对

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徐朝阳同学,你好,关于保护性看跌期权,股价小于执行价格,组合净损益不是等于期权合约成本吗? 我的回答如下

亲爱的同学你好


方便把讲义拍照上传一下,让老师看一下吗?保护性看跌期权,股价小于执行价格时,组合净损益不应该是期权成本哦,而应该是X-期权购买成本哦


继续加油,祝学习愉快~

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徐同学:

老师,之前是我错了,是课件的第八页,当时是股票的购入成本S0=期权执行价格X=100元,所以,组合净损益等于期权合约成本。还有,我自己想的时候,股票的净收益=股价-执行成本,这个地方也理解错了,应该等于现在的股价-原来的股价。现在明白了。谢谢老师

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徐朝阳同学,你好,关于保护性看跌期权,股价小于执行价格,组合净损益不是等于期权合约成本吗? 我的回答如下

亲爱的同学你好


理解了就好,有问题欢迎继续交流哦~


fighting~!

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