想同学

资本市场线和证券市场线的斜率公式中都包含RM-RF那么B为何错?

RM-RF反映的是投资者对风险的厌恶程度,资本市场线和证券市场线的斜率公式中不都包含了RM-RF,那么B选项为什么不对?

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来自 想同学 的提问 2020-05-20 12:37:45 阅读664

想多了同学,你好,关于资本市场线和证券市场线的斜率公式中都包含RM-RF那么B为何错? 我的回答如下

亲爱的同学,你好~

因为资本市场线是由无风险利率为起点向机会集做的一条切线,所以个人的效用偏好和最佳风险资产组合是相互独立的,投资人的个人风险偏好仅仅只影响借入或贷出的资金,而不影响最佳风险资产组合,也就是不影响资本市场线的斜率。
希望以上解答能帮助到你,继续加油哦~早日通过考试!

以上是关于公式,公式相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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