纪同学

为何无风险利率越高,看涨期权的价格越高?

老师,c和d选项解释一下

来自 纪同学 的提问 2020-06-01 00:17:53 阅读3552

纪盎同学,你好,关于为何无风险利率越高,看涨期权的价格越高? 我的回答如下

勤奋的同学你好呀~

c:假设股票价格不变,高利率会导致执行价格的现值降低,从而增加看涨期权的价值,因此,无风险利率越高,看涨期权的价格越高

D:股票价格的波动率越大,股票上升或下降的机会越大,对于看涨期权持有者来说,股价高于(执行价格+期权价格)时可以获利,股价低于(执行价格+期权价格)时最大损失以期权费为限,两者不会抵消,因此,股价的波动率增加会使看涨期权价值增加。希望帮助同学理解哦~继续加油!

以上是关于权益,看涨期权相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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