浅同学

B选项贝塔系数不是等于证券和市场的协方差除以市场的方差吗?

或者等于证券的标准差除以市场的标准差乘证券和市场的相关系数,这B选项的答案怎么说和相关系数没关系 反而和投资比重有关系呢?

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来自 浅同学 的提问 2020-06-22 08:19:29 阅读808

浅安时光同学,你好,关于B选项贝塔系数不是等于证券和市场的协方差除以市场的方差吗? 我的回答如下

勤奋的同学,你好

组合的贝塔系数=各证券的贝塔系数的加权平均数,根据这个公式,影响组合贝塔系数的因素只有投资比重和各证券的贝塔系数

希望老师的解答能帮助你理解!务必注意防护,少出门、多学习哦~

我们共克时艰,加油!!!

预祝同学和家人们都能健健康康!


以上是关于公式,协方差公式相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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浅同学:

哦 问的是组合的,我写的那个公式是单项的,是吧?

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浅安时光同学,你好,关于B选项贝塔系数不是等于证券和市场的协方差除以市场的方差吗? 我的回答如下

是的,组合的话根据组合的公式判断就可以了

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浅同学:

好的 明白了 谢谢老师

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浅安时光同学,你好,关于B选项贝塔系数不是等于证券和市场的协方差除以市场的方差吗? 我的回答如下

不客气,同学有问题可以随时与我们沟通哦~~

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