茉同学

股价波动率越大,期权的内在价值如何变化呢?

欧式看涨期权,因为到期才能执行,所以时间溢价几乎可以不考虑,那么期权价值就几乎与内在价值相等?股价波动率越大,期权的内在价值如何变化呢?影响内在价值的因素是什么?

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来自 茉同学 的提问 2020-06-23 06:44:38 阅读1447

茉莉花同学,你好,关于股价波动率越大,期权的内在价值如何变化呢? 我的回答如下

亲爱的同学你好


你的理解有所偏差,欧式期权只能在到期日行权,并不意味着没有时间溢价,因为持有人购买期权时还没有到到期日,只要期权没有到期,就有时间溢价


坚持就是胜利,一分耕耘一分收获,祝逢考必过~


以上是关于权益,期权价值相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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