兰同学

组合的标准差=各证券标准差的加权平均数相减的绝对值,D是不是错了?

讲义中说相关系数r=-1,组合的标准差=各证券标准差的加权平均数相减的绝对值。23题选项D是不是错了?

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来自 兰同学 的提问 2020-07-26 15:15:36 阅读591

兰心蕙质同学,你好,关于组合的标准差=各证券标准差的加权平均数相减的绝对值,D是不是错了? 我的回答如下

同学你好

不是的哦

在这个问题上,只有完全正相关(=+1)和非完全正相关(小于+1)的问题

当相关系数小于+1时,资产组合的标准差都是小于各资产标准差的加权平均的哈


我是习习老师~

希望上述回答能够解决你的疑惑,祝一切顺利,考试通关!


以上是关于权益,加权平均数相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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