金同学
两项资产的相关系数越小,抵消非系统风险的程度越大?
两项资产的相关系数越小,抵消非系统风险的程度越大,当两项资产的收益率完全负相关时,两项资产的风险可以充分地相互抵消,甚至完全消除。这个怎么理解？
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金会波同学，你好，关于两项资产的相关系数越小,抵消非系统风险的程度越大? 我的回答如下
亲爱的同学，你好：
只要不是完全正相关，即相关系数不等于1，那么两种资产的风险就存在抵消的空间，且相关系数越小，抵消的就越多，极端情况下，可以把非系统风险完全消除掉~
希望以上回复能帮助你理解，如有疑问，我们继续沟通，加油~
以上是关于财务,财务风险相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开[解析] 本题的主要考核点是两种证券投资组合的机会集曲线的含义。
贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。 β 越高，意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。 β 大于 1 ，则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。
如果 β 为 1 ，则市场上涨 10 ％，股票上涨 10 ％；市场下滑 10 ％，股票相应下滑 10 ％。如果 β 为 1.1 市场上涨 10 ％时，股票上涨 11% ；市场下滑 10 ％时，股票下滑 11% 。如果 β 为 0.9 市场上涨 10 ％时，股票上涨 9% ；市场下滑 10 ％时，股票下滑 9% 。
注意：掌握β值的含义
◆ β=1，表示该单项资产的风险收益率与市场组合平均风险收益率呈同比例变化，其风险情况与市场投资组合的风险情况一致；
◆ β＞1，说明该单项资产的风险收益率高于市场组合平均风险收益率，则该单项资产的风险大于整个市场投资组合的风险；
◆ β＜1，说明该单项资产的风险收益率小于市场组合平均风险收益率，则该单项资产的风险程度小于整个市场投资组合的风险。
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