劉同学

计算贝塔和风险股权溢价,什么时候应该选长时间?

老师,计算贝塔和风险溢价,什么时候应该选长时间,什么时候应该选短时间我都晕了,麻烦老师详细说明下

展开
来自 劉同学 的提问 2019-08-09 19:14:33 阅读1439

劉文同学,你好,关于计算贝塔和风险股权溢价,什么时候应该选长时间? 我的回答如下

同学,你好!
 β值在选择有关预测期间的长度时,较长的期限虽然可以提供较多的数据,得到的β值更具有代表性,但在这段时间里公司本身的风险特征可能会发生变化。如果公司风险特征发生重大变化,应当使用变化后的年份为预测期长度。


市场风险溢价在选择时间跨度时,由于股票收益率非常复杂多变,影响因素很多,因此,较短的期间所提供的风险溢价比较极端,无法反映平均水平,因此应选择较长的时间跨度。


祝学习愉快!

以上是关于权益,股权溢价相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

展开

原创声明:本问答内容由高顿学员及老师原创,任何个人和或机构在未经过同意的情况下,不得擅自转载或大段引用用于商业用途!部分内容由用户自主上传,未做人工编辑处理,也不承担相关法律责任,如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎提供相关证据并反馈至邮箱:fankui@gaodun.com ,工作人员会在4个工作日回复,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
欢迎使用高顿问答平台
选择感兴趣的项目
找到您想看的问答
金融类
ACCA
证券从业
银行从业
期货从业
税务师
资产评估师
基金从业
国内证书
CPA
会计从业
初级会计职称
中级会计职称
中级经济师
初级经济师
其它
考研