E同学

只有当两种证券之间的相关系数为1时,组合的标准差才等于组合内证券标准差的加权平均值?

只有当两种证券之间的相关系数为1时,组合的标准差才等于组合内证券标准差的加权平均值。这句话怎么理解,我看公式也没明白

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来自 E同学 的提问 2020-08-17 21:23:04 阅读1941

Eroupa同学,你好,关于只有当两种证券之间的相关系数为1时,组合的标准差才等于组合内证券标准差的加权平均值? 我的回答如下

亲爱的同学你好 当相关系数=1时,组合的标准差等于各单项资产标准差的加权平均数。比如A资产的标准差是10%,B资产的标准差是20%,投资比重各为50%,此时组合的标准差=10%×50%+20%×50% 并不能分散风险 继续加油,祝学习愉快

以上是关于权益,加权平均相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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