酒同学

老师,为什么看跌期权的价值不会超过执行价格?

请老师解释一下B选项

来自 酒同学 的提问 2020-08-28 00:11:43 阅读1729

酒笙清~小栀子同学,你好,关于老师,为什么看跌期权的价值不会超过执行价格? 我的回答如下

勤奋努力、爱学习财管的同学,你好~

看跌期权的价值=max(X-ST,0),当ST=0时,看跌期权的最大价值是执行价格,所以说看跌期权的价值不会超过执行价格~

如还有不清楚的地方,欢迎随时提问,Hedy老师会尽快解答,爱学习的你一定是最棒的,加油~


以上是关于权益,看跌期权相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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酒同学:

没有说到期日价值啊,还有时间溢价啊

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酒笙清~小栀子同学,你好,关于老师,为什么看跌期权的价值不会超过执行价格? 我的回答如下

如果没有到期的话,虽然有时间溢价,但是执行价格也需要计算现值,因为执行价格是到期执行的价格,综合考虑各个因素之后,看跌期权的期权价值不会超过执行价格哦~

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酒同学:

怎么得出这个结论的,又不知道时间溢价的大小

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酒笙清~小栀子同学,你好,关于老师,为什么看跌期权的价值不会超过执行价格? 我的回答如下

这里无法根据具体的计算公式得到这个结论,因为涉及多个因素的综合影响,建议同学记住这个结论会做题即可,考试中一般不会涉及具体的推导过程哦~

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