F同学

轻松过关1P230第3题(2)问计算7.0582*(1+10%)^0.25%=7.23,,是何公式?

老师你好。我的问题是:轻松过关1P230第3题地(2)问7.0582*(1+10%)^0.25%=7.23,这是什么公式?

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来自 F同学 的提问 2019-08-16 11:24:48 阅读893

Fred同学,你好,关于轻松过关1P230第3题(2)问计算7.0582*(1+10%)^0.25%=7.23,,是何公式? 我的回答如下

同学你好,

投资者预计未来三个月后价格会有很大变化。

说明应该选择多头对敲策略。

在该策略下,股价偏离执行价格的差额必须超过期权的购买成本,这样才能带来净收益。

期权的购买成本=看涨期权售价+看跌期权售价=4+3.0582=7.0582

即股权的变动必须至少是7.0582,

又因为题目说考虑货币时间价值,

无风险有效年利率是10%

本题是三个月的计息期,设计息期利率为r

(1+r)^4=1+10%

得出1+r=(1+10%)^0.25

因此股价变动=7.0582*(1+r)=7.0582*(1+10%)^0.25

以上是关于公式,计算公式相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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