花同学

求看涨期权价值公式是股价*买股数-(sd*股数)/(1+ r)?

老师,请问下 1.这个题的第一问求看涨期权价值公式是股价*买股数-(sd*股数)/(1+ r)这个公式就不太理解记不住,老师有没有什么口诀记住这个公式呢?就里面(sd*股数)这里一直没理解,为什么用的是(sd*股数),不是(su*股数)还有(cd*股数)或者(cd*股数)嘞? 2.第一小问计算看涨期权价值首先是用到了公司前半截的30*0.5,但是到第二小问计算看涨期权价值就没有这一步了,意思是他们两种方法计算时候就只有这个地方不同,其他计算方法都一样么? 辛苦老师了!工作很辛苦老师多多保重身体.......

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来自 花同学 的提问 2020-09-30 11:03:07 阅读763

花Hlh同学,你好,关于求看涨期权价值公式是股价*买股数-(sd*股数)/(1+ r)? 我的回答如下

勤奋的准CPA同学,我们又见面啦。

使用下行时的股价,是万一发生股价股价下行时也能够有足够金额去偿还借款。

在风险中性原理中不用计算H,不是构建借款买股票模型,而在风险中性原理中是计算上行和下行的期权价值再进行加权计算得出的。


小法师老师这么解答,同学可以理解吗?老师非常看好同学哟。


以上是关于权益,看涨期权相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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