客同学

复制会计原理是如何计算的?

请问老师Cu为什么是这样算的

来自 客同学 的提问 2020-11-04 10:22:02 阅读410

客观理由同学,你好,关于复制会计原理是如何计算的? 我的回答如下

认真的同学,你好~

股票目前价格为50元,题目给出了6个月后股价变化的可能性,可以计算出上行股价=50*(1+33.33%)=66.66元,下行股价=50*(1-25%)=37.5元;

我们买的看涨期权执行价格为52.08元,那么只有股价大于执行价格的时候我们才会行权,那么期权的价值对于上行股价而言,因为66.66>52.08元,我们会行权,上行期权价值=66.66-52.08=14.58元;而对于下行股价而言,因为股价低于行权价格,我们就不会行权,所以下行期权价值=0;

希望回答可以帮助到你~

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客同学:

老师您说的听懂了,但是讲义上cu计算是如下图还有利率什么

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客观理由同学,你好,关于复制会计原理是如何计算的? 我的回答如下

同学后边拍的讲义上是套期保值原理计算方法,也可以这么计算,但是本题是需要计算H和B;本题使用的是复制原理计算的~

同学可以往讲义前边看一下,应该是有复制原理的~

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客同学:

他们不是一种原理吗

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客观理由同学,你好,关于复制会计原理是如何计算的? 我的回答如下

两种原理的计算不一样,它们是期权定价的两种不同方式,其内在是一样的,都是无套利假设。老师把教材上传一下,同学可以看一下~5ba9eb82114309fd45c5db4ec2af2d9.jpg3ed075c87d147f19ac3d1d0658787a4.jpg3de3ef411743ec80d60b142f7026eb3.jpg63135a3068670afcb24de4d5d33f261.jpg

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客同学:

好的谢谢老师

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客观理由同学,你好,关于复制会计原理是如何计算的? 我的回答如下

不客气~

祝同学生活愉快~

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