心同学

是不是应该是执行价格+期权费?空头方不是应该收到期权费吗?

老师,图一圈出部分那句话,就是单选d选项,不理解, 图二,单选第九题中,选项d是不是应该是执行价格+期权费?空头方不是应该收到期权费吗?

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来自 心同学 的提问 2019-09-09 15:17:40 阅读568

心菲同学,你好,关于是不是应该是执行价格+期权费?空头方不是应该收到期权费吗? 我的回答如下

准注会宝宝你好~

图片一可以这么理解~

因为某资产的贝塔系数=该资产与市场组合的相关系数×该资产的标准差/市场组合的标准差
可知:
市场组合的贝塔系数=市场组合与市场组合的相关系数×市场组合的标准差/市场组合的标准差
即:市场组合的贝塔系数=市场组合与市场组合的相关系数
由于“市场组合与市场组合”一定是完全正相关的,即市场组合与市场组合的相关系数=1,所以,市场组合的贝塔系数=1

图片2:净损失,前面还一个负号。最大净损失应该是:-执行价格+期权费,你的理解是没有问题的,只不过这里表述有点不一样,再仔细理解一下。

有疑问欢迎随时提出哦(^ω^))加油~

以上是关于费用,期权费相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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