在算标准差公式的时候就是按历史数据的公式算呢？

可爱的同学，你好 ღ( ´･ᴗ･` ) 因为相关系数计算过程中，分子是协方差，协方差公式中n-1，分母是两个标准差相乘，即分母中有（n-1)^（1/2）两个相乘，这样分子分母中的n-1就约掉了。希望老师的解答能帮助同学理解~学习很辛苦，要照顾好自己哦~ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ

道题的总标准差公式是哪个公式？

可爱的同学，你好 ღ( ´･ᴗ･` ) 讲义上没有直接给这个公式，我们从两种证券组合的标准差公式（下图）来推一下。把无风险资产和市场组合看成两种证券，因为无风险资产是没有风险的，所以其标准差是0，代入两种证券组合的标准差，那么组合的标准差=市场组合的投资比例×市场组合的标准差，即本题公式。希望老师的解答能帮助同学理解~学习很辛苦，要照顾好自己哦~ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ

变异性分层不就是计算标准差公式吗，怎么就不影响了？

同学，你好~控制测试的总体已经具备同质性特征了，所以样本规模和变异性无关，只有在细节测试中，样本规模才和变异性相关。祝同学学习愉快~

什么时候用样本标准差公式，什么时候用总体标准差？

勤奋的同学你好，几乎不会用到总标准差，因为告诉你的样本不是整个资本市场上的全部信息，只是部分，不然整个试卷也不够写的噢~继续加油~

为什么后边的题算标准差全都是用样本数据的那个公式?

亲爱的同学，你好单项投资的风险和报酬既有总体下的标准差计算也有样本下的标准差计算，老师讲解的这道题目因为提供的是样本数据，所以只能用样本下的标准差计算公式，也是为了同学能够更容易理解样本下的标准差公式哈。我们需要从全方位去理解知识点哦。但考试确实是不考样本下的标准差公式的，所以同学作为知识点理解即可哈。祝同学学习愉快哦~

咋知道相关系数为0.5时他的最小标准差就为全部投资于A的，他相关系数的临界点是多少？？

认真勤奋、爱学习的同学你好~这个图形是教材给出的，是为了更清晰的说明教材结论。投资机会集描述不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系。但是其实到底相关系数为多少时会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合这个并没有一个明确的数值。而且这个是一个数学上问题，咱们学习财管没必要在这里计算精确的相关系数哦。希望以上回答能够帮助到你，祝同学逢考必过~

资本市场线测度风险的工具是标准差，这句话是正确的，那如果是是标准差，方差，对吗？

亲爱的同学，你好~资本市场线的横坐标是标准差，方差是标准差的平方，这两者是没有本质区别的，所以用方差表述也没有错，只是习惯上是用标准差表述的；希望以上回答可以帮助到你，祝同学逢考必过~~

相关系数为0.5时，是不是标准差最小时，投资组合资产不一定最小的结论就不成立了？

爱思考的财管宝宝，下午好~相关系数=0.5，如图，曲线不足够弯曲，分散风险效果小，没有折点，因此也就不存在 无效集~此时最小的投资风险就是全部投资于A~老师这么说你能明白吗~欢迎追问，继续加油！

请问什么叫标准差？

勤奋的同学你好：标准差是一组数据平均值分散程度的一种度量。是离均差平方的算术平均数（即：方差）的算术平方根。一个较大的标准差,代表大部分数值和其平均值之间差异较大;一个较小的标准差,代表这些数值较接近平均值。 标准差小说明数据更加准确。最优现金返回线与标准差成正比，就是最优现金返回线与标准差同向变化，标准差代表风险，每日现金余额变化的风险加大，会使最佳现金持有量上升。祝学习愉快，如有疑问欢迎再交流呀，加油ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ

求标准差的公式是不是有问题？还是自己计算时有错误？

可爱的同学，你好 ღ( ´･ᴗ･` )　答案的公式是将相关系数1和-1代入讲义的公式中化简后的，同学按讲义的公式也可以算，算出的答案应该是一样的。希望老师的解答能帮助同学理解~学习很辛苦，要照顾好自己哦~ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ