为什么无风险利率越高,看涨期权价值越高,看跌期权价值越低?
邓老师
老师已回答
同学你好无风险利率越高,意味着市场上的利息越高,股价就会越高看涨期权价值越高,看涨是你预计股价会长,你可以以一个固定的低价格去买,市场上价格越高,你赚的越多看跌期权价值越低,相反哦。祝学习愉快
2018-01-30 18:09:06
阅读1563
出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略?
夏老师
老师已回答
同学,你好!你把自己陷入到误区了。没有那句话说机构投资者不用保护性看跌期权啊。也会用的。抛补看涨作用就是提前锁定收益,主要是机构为了资金流动做出的策略。祝学习愉快!
2018-01-15 15:28:38
阅读852
投资拥有行权价为15元的看跌期权,该投资者可以用15元卖出这个股票吗?
夏老师
老师已回答
同学,你好!因为投资拥有行权价为15元的看跌期权,所以这个投资者可以用15元卖出这个股票!祝学习愉快!
2017-08-19 00:23:49
阅读213
为什么感觉“看涨期权与零息债券”和“保护性看跌期权”是两个产品?
夏老师
老师已回答
同学,你好!我给你的建议是把那个平价的公式记住就可以,至于套利不套利考试不会考。越解释下去你可能会越搞不清楚,所以快刀斩乱麻,把这个公式记住就可以。会计算就行。祝学习愉快1
2017-05-19 21:19:41
阅读388
这个定理是只知道能用它来计算看跌期权的价格吗?
夏老师
老师已回答
同学,你好!这个不是买卖权平价这个是复制原理买卖权平价是针对一个股票同时存在同样的行权价的看涨和看跌期权时用的复制原理就没有这个限制了,复制原理例子是用来算看涨的,实际也适合看跌,但是一次也就是算一个而已你需要把课本好好看看,可能会有选择题或计算题吧,考大题的可能性不是很大祝学习愉快!
2017-05-08 14:05:01
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看跌期权权益情况下卖方的损失有限,最大损失是支付的所有价格吗?
隋老师
老师已回答
本题无误,看跌情况下,卖方的损失是有限的,最大损失,就是支付的所有的价格。
2016-05-10 11:52:10
阅读381