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商业银行风险管理系列—风险管理

来源：互联网 2016-08-05

　　由于风险发生的不确定性，商业银行为管理好风险，就需要根据因风险发生的损失的不同特性，采取相应的针对性措施。就目前各大银行的风险管理方式来讲，目前使用较广的方式，主要包括定价转移、资本覆盖和压力测试三种：

　　A）定价转移，目前多用于管理预期损失。

　　定价转移，是指通过调整业务定价的方式，将这部分损失转移至实际业务价格，由客户来进行承担，而非银行本身。在此形势下，预期损失被视作金融产品的“制造”成本，在产品交易价格（如贷款利率）中附加风险溢价，当客户购买金融产品时，其支付的利息就已涵盖了风险隐含的成本，从而实现预期损失向客户的转移。

　　预期损失，由于其发生概率相对较大的特性，我们可以将其看作是银行在正常经营中承担的一种必然发生的损失。针对这种可以定量预测计算的损失，银行便可采用定价转移的方式进行管理。

　　B）资本覆盖，目前多用于管理非预期损失。

　　所谓“资本覆盖非预期损失”，是把资本看作“非预期损失”的一种“准备”，这并非说每做一笔风险业务，就需要消耗相应的资本，而是说每一笔风险业务都需要有一定的资本做“准备”，以确保不利情况发生时，能够有足够的资本去承担或消化损失。

　　非预期损失，由于其发生的不稳定性（损失程度无法确定在一个具体的范围内或是具体的百分比），其损失大小与发生概率难以简单测定。若采用*9种方式，将其涵盖在产品价格中，有可能会大幅抬高定价，市场难以接受，因此非预期损失一般不能通过定价进行转移，而需要用足够的资本去覆盖。

　　C）压力测试，目前多用于管理异常损失。

　　压力测试，是指将银行置于某一特定的（主观想象的）极端市场情况下，以此测试检验银行在这种压力下，能否承受的了这种突变情况，因此又称为负载测试。

　　异常损失，由于其发生的而概率极低，但损失的金额又非常巨大，银行难以承受。因此，对于此类无法估量损失量的损失，采用定价转移与资本覆盖的方式显然都不合理。故针对异常损失，需要通过压力测试，制定应急方案来应对。

　　以上是目前商业银行为应对风险而普遍采用的三种基本手段。客观的说，这些手段更多地是从财务稳健的角度来考虑风险控制的。在实践中，一个成熟商业银行的风险管理体系至少还需包括良好的风险管理环境、合理的风险管理组织、完善的风险管理流程和成熟的风险计量技术。只有环境、组织、流程和技术这四个方面都满足要求，商业银行才能真正实现对风险的有效管理。（来源：福布罗科技）

　　商业银行表面经营的是货币，实质经营的是风险。本质上，商业银行就是经营风险的金融机构。以上列举的都是银行最常见的风险。而FRM金融风险管理师就是通过对金融风险系统的思考和研究后总结出来的产物。能够通过方式方法有效的进行风险管理。

　　FRM金融风险管理师，是全球金融风险管理领域权威资格认证，由全球风险协会（GARP）设立。FRM已经得到华尔街和众多欧美著名金融机构、大型公司风险管理部门以及各国政府监管层和金融监管部门的认同，并已经成为全世界金融风险管理领域最权威的认证。银行人升职必备证书。

　　考FRM金融风险管理师证书，证明自己在金融风险管理方面的才能。对自己的职业生涯都是有莫大的帮助！　

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