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说说2017年FRM考试内容技巧吧！

来源： FRM 2016-10-21

　　毕竟FRM是一个知名度很高的证书，因此FRM考试还是有些难度的，公式知识点那么多，记不住怎么办？题目也是要做的，做不完怎么办？为此FRM小编特意总结了以下这些备考建议，赶紧来看看！

　　看完一遍书还是不懂，怎么办？

　　高顿老师指出，针对报名5月FRM考试的考生，在三月底就需要看完notes或是handbook了。*9轮复习是扫盲阶段，学习各学科内容，第二阶段就是强化阶段，理解掌握重要知识点，大量做题。这个阶段大约为一个月，之后就是最后的冲刺阶段了。最后冲刺阶段就是大量做题，查漏补缺，巩固重要知识点，记忆一些重要概念结论。所以*9阶段过完一遍还是看不懂书、看不懂题的同学，好好反思一下自己的看书效率啊！实在不行可以报名FRM冲刺辅导班，提高效率！FRM难度确实大，若不是有金融基础的话，短期内靠自己的力量还是难以搞定的，所以理清思路非常重要。听一遍老师的讲课，就比较容易理解考点，比看书效率更高！

　　此外，高顿老师还建议大家FRM一级二级一起报名。他表示，“你可能五月考完FRM一级考完了，到了11月考FRM二级已经忘记了。其实一级和二级的知识点交叉比较多，一起复习其实效果更佳。”

　　英语题目看不懂怎么解决？

　　因为有五个月的时间来充分复习，在这个阶段一定要把考试内容全部过掉，解决自己的英语问题。在前面几个说做题慢、看不懂的考生，其实FRM考试英语的难度在于金融英语词汇，所以平时要多记忆这些单词。在做题时也不要刻意去查所有不懂的单词，抓住关键词，搞懂题干，把答题需要的部分提取出来，这样就能够提高做题速度了。

　　当然，最重要的还是抓住考点。

　　我们知道，FRM考试分为九大部分，那么各部分的考点是哪些？小编根据高顿老师的讲义整理了一下重要考点：

　　1.风险管理基础

　　CAPM公式及其运用

　　Arbitrage pricing theory and multifactor models

　　Financial disasters

　　GARP code of conduct(协会准则每年固定考两题）

　　The credit crisis of 2007

　　复习策略：定性章节多，把主要精力放在必考点，重点突破！其他知识点，理解即可。

　　2.定量分析

　　Expected return,correlation,standard deviation,covariance,standard error,skewness,kurtosis

　　T分布

　　假设检验

　　贝叶斯公式

　　Regression：时间序列，自相关，多重共线性

　　复习策略：知识点比较抽象，考点分散，记忆重要结论！（当然能够理解*4，实在理解不了先记住公式和结论）

　　3.金融市场与产品

　　复习策略：衍生品是FRM一级重中之重！考点固定，每年有20~30题，出题思路和方式相似。常考题例如FRA计算，IRP swap求fixed rate等等。

　　Future（基本概念，期货定价，期货对冲，利率期货）

　　Forward（基本概念，远期定价，FRA）

　　Option（基本概念，期权组合策略，奇异期权）

　　Swap（基本概念，利率互换固定利率定价）

　　Central counterparties（一级二级新增知识点）

　　Foreign exchange risk

　　MBS

　　The rating agencies

　　4.估值与风险模型

　　Fixed income（很多基础知识点）

　　Option valuation(binomial tree,BSM,greek letters)

　　Market risk(VaR介绍，EWMA,GARCH）

　　Credit risk

　　Operational risk

　　债券和期权定价是FRM一级重中之重,相关计算非常多。

　　5.市场风险测量与管理

　　Copula函数

　　Back-testing VaR

　　Overnight indexed swap(OIS)

　　VaR mapping

　　Extreme value theory(GPD threshold)

　　Why BSM is not appropriate to value fixed-income

　　Securities

　　Jensen’s inequality

　　6.信用风险测量与管理

　　Credit value adjustment（PD,EAD,LGD）

　　Counterparty risk(close out clause,netting factor)

　　Default probability计算

　　Credit exposure

　　Correlation对expected and unexpected loss影响

　　Tranche（subordinated CDS）

　　7.操作风险测量与管理

　　RAROC ARAROC（计算+概念）

　　LVaR计算

　　Frequency and severity distribution

　　Stress test

　　Basel(three pillar,market risk charge in basel 2.5)

　　8.风险管理和投资管理

　　Component VaR and marginal VaR计算

　　Funding risk（surplus计算）

　　Hedge funds

　　9.金融市场前沿话题

　　这部分变动较大，因此没有固定考点。

　　来源：FRM金融风险管理师，更多资讯可关注FRM官方微信：“gaodunFRM”或加入CFA+FRM双证QQ交流群：128924320！若需引用或转载本文章请保留此处信息。

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