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2017年5月FRM备考时间安排和重要考点

来源： FRM 2016-11-24

　　相信不少考生是准备在2017年5月一次性报考FRM一级和二级，因为一级和二级的知识点交叉比较多，一起复习其实效果更佳。那么该如何规划呢？重要考点又有哪些？赶紧来了解一下。

　　高顿财经FRM戴老师的建议是从12月就可以开始准备了。

　　2017年5月FRM备考周期计划：

　　*9轮基础学习：2016年12月初~到2017年2月底

　　第二轮强化学习：3月初~4月底

　　第三轮冲刺学习：5月

　　现在已经是2016年11月底了，各位考生备考进度如何？对于大学生来说，千万要利用好暑假这个大好时机哦。

　　英语题目看不懂怎么解决？

　　因为有五个月的时间来充分复习，在这个阶段一定要把考试内容全部过掉，解决自己的英语问题。在前面几个说做题慢、看不懂的考生，其实FRM考试英语的难度在于金融英语词汇，所以平时要多记忆这些单词。在做题时也不要刻意去查所有不懂的单词，抓住关键词，搞懂题干，把答题需要的部分提取出来，这样就能够提高做题速度了。

　　当然，最重要的还是抓住考点。

　　FRM重要考点有哪些？

　　我们知道，FRM考试分为九大部分，那么各部分的考点是哪些？FRM君整理了一下重要考点：

　　1.风险管理基础

　　CAPM公式及其运用

　　Arbitrage pricing theory and multifactor models

　　Financial disasters

　　GARP code of conduct(协会准则每年固定考两题）

　　The credit crisis of 2007

　　复习策略：定性章节多，把主要精力放在必考点，重点突破！其他知识点，理解即可。

　　2.定量分析

　　Expected return,correlation,standard deviation,covariance,standard error,skewness,kurtosis

　　T分布

　　假设检验

　　贝叶斯公式

　　Regression：时间序列，自相关，多重共线性

　　复习策略：知识点比较抽象，考点分散，记忆重要结论！（当然能够理解*4，实在理解不了先记住公式和结论）

　　3.金融市场与产品

　　复习策略：衍生品是FRM一级重中之重！考点固定，每年有20~30题，出题思路和方式相似。常考题例如FRA计算，IRP swap求fixed rate等等。

　　Future（基本概念，期货定价，期货对冲，利率期货）

　　Forward（基本概念，远期定价，FRA）

　　Option（基本概念，期权组合策略，奇异期权）

　　Swap（基本概念，利率互换固定利率定价）

　　Central counterparties（一级二级新增知识点）

　　Foreign exchange risk

　　MBS

　　The rating agencies

　　4.估值与风险模型

　　Fixed income（很多基础知识点）

　　Option valuation(binomial tree,BSM,greek letters)

　　Market risk(VaR介绍，EWMA,GARCH）

　　Credit risk

　　Operational risk

　　债券和期权定价是FRM一级重中之重,相关计算非常多。

　　5.市场风险测量与管理

　　Copula函数

　　Back-testing VaR

　　Overnight indexed swap(OIS)

　　VaR mapping

　　Extreme value theory(GPD threshold)

　　Why BSM is not appropriate to value fixed-income

　　Securities

　　Jensen’s inequality

　　6.信用风险测量与管理

　　Credit value adjustment（PD,EAD,LGD）

　　Counterparty risk(close out clause,netting factor)

　　Default probability计算

　　Credit exposure

　　Correlation对expected and unexpected loss影响

　　Tranche（subordinated CDS）

　　7.操作风险测量与管理

　　RAROC ARAROC（计算+概念）

　　LVaR计算

　　Frequency and severity distribution

　　Stress test

　　Basel(three pillar,market risk charge in basel 2.5)

　　8.风险管理和投资管理

　　Component VaR and marginal VaR计算

　　Funding risk（surplus计算）

　　Hedge funds

　　9.金融市场前沿话题

　　这部分变动较大，因此没有固定考点。
　　来源：FRM论坛；更多资讯可关注FRM官方微信：“gaodunfrm”或加入FRM考试交流群：527842756！若需引用或转载本文章请保留此处信息。

　　免费下载：2017年FRM考试*7资料！备考攻略

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