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2017年FRM一级新考纲：增加了哪些考点？

来源： FRM 2017-04-27

　　FRM作为全球金融*9考,报名参加FRM考试的人越来越多,你是不是其中一位?面对繁多的考点无从学起?没有系统的学习规划,还在一本本死磕书?你不是一个人在战斗,让高顿助你考试过关!快来高顿体验课吧.
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　　FRM考试每年考纲会有所改变,因此建议备考的考生现在起可以先从每年必考的内容开始复习,FRM协会已经公布新考纲,点击领取高顿FRM2017年备考资料精华大礼包.

　　2017年11月的FRM的报名即将开始了。不过，需要注意的是，今年FRM考点变化还是很大的，接下来高顿FRM小编就给大家梳理一下这些新考点！

　　1.FOUNDATIONS OF RISK MANAGEMENT

　　这一部分改动不大，除了将参考的书籍做了一个更新外，主要增加了以下这几个知识点。

　　*9个，是企业风险管理中的：

　　·Explain considerations and procedures in determining a firm’s risk appetite and its business objectives.

　　第二个是多因素模型这章的：

　　·Describe and apply the Fama-French three factor model in estimating asset returns.

　　最后一个改动较大的是Corporate Governance and Risk Management这一章节，其中一个知识点是“Implementing Robust Risk Appetite Frameworks to Strengthen Financial Institutions,institute of international Finance,June 2011(executive Summary—Section 4,pp.10–40).”这本书中的内容，改变之后，则成为“RenéStulz,“Risk-Taking and Risk Management by Banks,”Journal of Applied Corporate Finance 27,No.1(2015):8-18.”。即原来考察RAF，新的考纲中则侧重于VaR和银行中的风险管理。

　　2.QUANTITATIVE ANALYSIS

　　这部分考点改动较少，主要就两个。

　　*9个增加的考点是Basic Statistics里的：

　　·Interpret and calculate the expected value of a discrete random variable.

　　另外是一个比较大的变化，将simulation model这部分的内容由去年的“Dessislava Pachamanova and Frank Fabozzi,Simulation and Optimization in Finance(Hoboken,nJ:John Wiley&Sons,2010).Chapter 4”变为了“Chris Brooks,Introductory Econometrics for Finance,3rd Edition(Cambridge,UK:Cambridge University Press,2014).chapter 13”。考察的内容还是相似的，主要考察Monte Carlo方法的应用，以及如何解决相应的问题。

　　全球95%FRM考生都在用：2017-2018FRM最完整资料下载即可 (资料包含FRM必考点总结,提升备考效率,加分必备).

　　3.FINANCIAL MARKETS AND PRODUCTS

　　这部分删除了金融市场机构的一些内容，并换成了下面这本书中的考点：“Jon Gregory,Central Counterparties:Mandatory Clearing and Bilateral Margin Requirements for OTC Derivatives(West Sussex,UK:John Wiley&Sons,2015).”这部分主要介绍了金融市场的一些基本知识，例如OTC，CCP等。这部分也重点讲了相关的风险内容，因此考生们需要重视这一块。

　　4.VALUATION AND RISK MODELS

　　这部分，首先在Quantifying Volatility in VaR Models中增加了以下两个考点：

　　·Calculate conditional volatility with and without mean reversion.

　　·Describe the impact of mean reversion on long horizon conditional volatility estimation都是模型和计算相关的，这部分的公式需要考生多加记忆。

　　此外在银行资本结构中，增加了下面这个考点：

　　·Estimate the variance of default probability assuming a binomial distribution.

　　最后，变化较大的内容是country risk，首先书籍做了调整，去年是“Daniel Wagner,Managing Country Risk:A Practitioner’s Guide to Effective Cross-Border Risk Analysis(Boca Raton,FL:Taylor&Francis Group,2012).”，今年则变成了“Aswath Damodaran,“Country Risk:Determinants,Measures and Implications-The 2016 Edition”(July 2016).”主要考察country risk的定义，种类，哪些因素影响country risk，以及sovereign default。

　　总而言之，今年FRM考纲中对那些年代比较“久远”的书籍们都作了一个更新，不过总的看来其实考察的内容是一致的。考生们在使用去年的notes时也要记得注意这些变化了的考纲内容，及时做好调整。

　　来源：FRM金融风险管理师。版权归原作者所有！若需引用或转载请注明来源。获取资料可关注FRM金融风险管理师：“gaodunFRM”或加入2017FRM考试交流群：332510549！回复“资料”即可免费获取！

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