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2018年FRM一级二级考试科目有哪些？

来源： FRM 2017-10-18

　　马上就可以报名2018年FRM考试了。今天高顿FRM小编就来给大家分享一下，2018年FRM一级二级考试科目有哪些？FRM考友们一起看看吧！

　　2010年起，FRM考试将分为PARTⅠ和PARTⅡ两级，全部是标准化试题。PARTⅠ考试时间为上午四小时，100道单项选择题;PARTⅡ考试时间为下午四小时，80道单项选择题。

　　FRM一级二级科目也从此定了下来：

　　FRM一级考试科目：

　　1.Foundations of Risk Management风险管理基础(大约占20%)

　　与风险管理基础有关的阅读所涵盖的广泛知识领域包括以下内容：

　　◆基本风险类型、度量和管理工具

　　◆用风险管理创造价值

　　◆风险管理在公司治理中的作用

　　◆企业风险管理(ERM)

　　◆金融灾难和风险管理失败

　　◆资本资产定价模型(CAPM)

　　◆经风险调整的业绩计量

　　◆多因素模型

　　◆数据汇总和风险报告

　　◆道德和行为GARP代码

　　2.Valuation and Risk Models估值与风险建模(大约占30%)

　　与估值和风险模型有关的阅读所涉及的广泛知识领域包括以下内容：

　　◆风险价值(var)

　　◆预期短缺(ES)

　　◆压力测试和情景分析

　　◆期权估价

　　◆固定收益估值

　　◆套期保值

　　◆国家和主权风险模型和管理

　　◆外部和内部信用评级

　　◆预期和意外损失

　　◆操作风险

　　3.Financial Markets and Products金融市场与金融产品(大约占30%)

　　与金融市场和产品有关的阅读所涵盖的广泛领域包括以下内容：

　　◆金融机构的结构和职能

　　◆场外交易市场和外汇市场的结构和机制

　　◆远期、期货、掉期和期权的结构、机制和估值

　　◆衍生工具对冲

　　◆利率和利率敏感性措施

　　◆外汇风险

　　◆公司债券

　　◆抵押贷款证券

　　满分通过FRM一二级都用什么资料，FRM学姐准备了一份FRM考试大礼包，助你高效复习FRM考试!>>2017-2018年FRM考试电子版学习资料下载。

　　4.Quantitative Analysis定量分析(大约占20%)

　　与定量分析有关的阅读所涉及的广泛知识领域包括以下内容：

　　◆离散和连续概率分布

　　◆估计分布参数

　　◆人口和样本统计

　　◆贝叶斯分析

　　◆统计推断和假设检验

　　◆估计的相关性和使用EWMA和GARCH模型的波动

　　◆波动期限结构

　　◆相关性的Copula函数

　　◆单一和多变量线性回归

　　◆时间序列分析和预测

　　◆仿真方法

　　FRM一级考试内容侧重基本的金融工具理论知识、金融市场基础知识和它们的详细定义，以及计量风险的方法。

　　此部分考试的目标是确保FRM考生更好地理解，作为一个成功的金融风险管理者需要了解的基本金融工具的知识。考试更侧重于概念的理解而非实用性。

　　FRM二级考试科目：

　　1.Market Risk Measurement and Management市场风险管理与测量(大约占25%)

　　与市场风险测量和管理有关的阅读所涉及的广泛知识领域包括以下：

　　◆var和其他风险措施

　　◆参数估计和非参数估计方法

　　◆VAR映射

　　◆Backtesting VaR

　　◆预期短缺(ES)和其他一致风险措施

　　◆建模依赖：相关性和Copula函数

　　◆利率期限结构模型

　　◆贴现率的选择

　　◆波动性：微笑和期限结构

　　2.Operational and Integrated Risk Management操作及综合风险管理(大约占25%)

　　与操作和综合风险管理有关的阅读所涉及的广泛知识领域包括以下：

　　◆健全操作风险管理原则

　　◆企业风险管理(ERM)和全企业风险管理

　　◆IT基础设施和数据质量

　　◆内部和外部业务损失数据

　　◆确定操作风险资本的方法

　　◆模型风险和模型验证

　　◆极值理论(EVT)

　　◆风险调整后的资本收益率(RAROC)

　　◆经济资本框架和资本规划

　　◆流动性风险衡量和管理

　　◆经销商银行的失败机制

　　◆压力测试银行

　　◆第三方外包风险

　　◆条例和《巴塞尔协定》

　　3.Current Issues in Financial Markets金融市场前沿话题(大约占10%)

　　与金融市场当前问题有关的阅读所涵盖的广泛领域包括以下内容：

　　◆比特币和虚拟货币

　　◆市场和资金流动性

　　◆算法交易和固定收益市场算法交易

　　◆负政策利率

　　◆新兴经济体和企业债务

　　4.Risk Management and Investment Management投资风险管理(大约占15%)

　　与风险管理和投资管理有关的阅读所涵盖的广泛知识领域包括以下：

　　◆因子理论

　　◆投资组合的构建

　　◆投资组合风险度量

　　◆风险预算

　　◆风险监测和业绩衡量

　　◆基于投资组合的业绩分析

　　◆对冲基金

　　5.Credit Risk Measurement and Management信用风险管理与测量(大约占25%)

　　与信贷风险管理有关的阅读所涵盖的广泛领域包括以下内容：

　　◆信用分析

　　◆违约风险：定量方法

　　◆预期和意外损失

　　◆信用VaR

　　◆交易对手风险

　　◆信用衍生品

　　◆结构化金融和证券化

　　注：FRM考试的各科试题随机分散在试卷中，没有先后次序。

　　总结来看，FRM二级的考试中计算题没有一级那么多，且题量也更少，但是需要考生花时间来进行分析和解读，对考生的理解思维能力要求更高。

　　高顿财经FRM研究院Fiona老师认为，就难度来说，和FRM一级不分上下。只要平时扎实复习，及时回顾总结，解决自己的疑难问题，通过考试是不成问题的。

　　高顿网校FRM综合整理，来源：FRM。原创文章，经授权转载，若需引用或转载,请注明出处，仅供参考、交流之目的。

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