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2018vs2017FRM考纲变化有多大呢？

来源： FRM 2017-12-14

　　GARP官方网站已经公布2018年FRM考试的新大纲，那么2018年FRM考试内容到底会出现怎样的变化?高顿FRM小编特邀FRM老师，来为大家解读2018年FRM二级新考纲的内容。

　　FRM二级FRM考纲变化及分析解读：

　　Market risk(市场风险)删除了第15节(DIS Discounting)。参考文献标题发生变动，参考文献版本更新。

　　2017原版书中关于non-collateral agreement到底用DIS还是LIBOR的表述真是让人傻傻分不清楚。

　　理论上用LIBDR，实际中却倾向于OIS，还好2018年删除了，不然还要继续纠结。

　　Credit Risk(信用风险)新增：Counterparty Risk Intermediation

　　新增章节具有一定难度。在保留CCPs,waterfall等传统对手风险考点的同时，

　　增加了creditvalue adijustment(CVA),funding value adjustment(FVA),capital value adjustment(KVA),and margin value adjustment(MVA)等计算考点，

　　这些当前银行等金融机构使用的较新的风险调整指标的加入让人压力山大呀，但同时也体现了CARP协会还真是一直走在风控领域的前沿。

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　　Credit Risk(信用风险)修改：

　　Credit and Debt Value Adjustments

　　Wrong-way Risk

　　The Evolution of Stress Testing Counterparty Exposures

　　Collateral

　　Netting,Close一out,and Related Aspects

　　Counterparty Credit Risk

　　Classifications and Key Concepts of Credit Risk

　　这些章节的有些考点进行了略微扩充，总体上变动不是很大，但备考时还是要着重留意一下这些细微变动的，毕竟协会的定性题目还是出自椅角旮旯的。

　　Operational Risk(操作风险)新增：

　　Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism

　　操作风险新增的这个变动可谓是GARP协会2018年考纲中的大动作，反洗钱与反恐融资对国际政治稳定和经济安全可谓是十分重要的。

　　当今世界很多国家都组建反洗钱与反恐融资国际小组共同应对金融风险，由此可见，FRM的风控还真是大大小小都在抓。

　　Current lssues in Financial Markets(目前金融市场的问题)新增：

　　The new era of expected credit loss provisioning

　　Big Data:New Tricks for Econometrics

　　Machine Learning:A Revolution in Risk Management and Compliance?

　　Central clearing and risk transformation

　　The bank/capital markets nexus goes global

　　FinTech credit:Market structure,business models and financial stability implications

　　The Gordon Gekko Effect:The Role of Culture in the Financial Industry

　　听说隔壁CFA协会要在2019年要增加FinTech和量化内容的考察，我们GARP协会怎么能输。

　　2018年GARP的新考纲已经先下手为强，在当前金融市场案例中，立马增加Big Data和FinTech的内容。当然还是老规矩，还有其他5个案例可供参考。

　　总的来说，相比2017年FRM二级考纲，2018年FRM二级考纲整体来说难度略有上升，尤其是信用风险部分变化较大，大家可以着重复习。

　　本文由高顿FRM小编整理编写，版权归高顿所有。若需引用或转载，请注明出处。本文仅供参考、交流之目的。

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