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FRM考试大纲|2023年FRM考纲变动

来源：高顿FRM 2023-03-30

2023年FRM考纲千呼万唤始出来，GARP官网公告中称，“FRM课程是动态的，为响应不断变化的市场及其对全球风险管理人员的需求，它的覆盖范围会定期更新，以解决新出现的风险并探究当前的热门话题。……在2023年，我们将再次更新FRM学习材料，以帮助考生更好地准备考试并增加成功的机会。”

2023年FRM考纲变动：

一、FRM一级

（1）Foundations of Risk Management

考纲变化：该科目中的风险管理最佳实践与金融风险失败案例两大板块内容变化显著；组合管理部分总体变化较少、核心考点稳定。

科目内容：覆盖风险管理最佳实践、组合管理、金融失败案例与金融危机、GARP从业准则。

学习方法：总体上该科目仍然以考察定性内容为主，对英文阅读理解水平要求较高，计算部分较少。

建议重点理解核心概念及框架逻辑，不能死记硬背。

（2）Quantitative Analysis

考纲变化：该科目时间序列分析部分新增一个章节，对非平稳时间序列展开讨论。另外原二级市场风险中的相关性度量指标章节也加入其中。

原有重点考察章节即波动率模型移至估值与风险模型科目中进行考察。虽然总体授课逻辑有些调整，但除上述具体内容外的其他考点变动较少。

科目内容：覆盖概率论与数理统计、线性回归、时间序列分析和模拟法。

学习方法：总体上该科目以定量考察为主，考察方向着重理论的理解和应用，不要求掌握推导过程，就是理科的知识文科的考法。

（3）Financial Markets and Products

考纲变化：该科目整体的教学逻辑与框架与旧考纲基本重合，加入了-一些细节知识点使得整个科目逻辑更为连贯和流畅。

部分旧考纲中的二级知识点被引入到了该科目的教学中，但未做深入展开，只用于拓展对整个金融市场与产品的理解和认识。

科目内容：仍然覆盖主要金融机构介绍、衍生品的基本介绍、期货的定价估值与应用、期权的收益结构与交易策略、公司债及结构化产品的介绍。

学习方法：总体上该科目考试仍然是定量定性相结合，学习上建议构建总体知识结构，联系前后章节，理清逻辑关系，灵活运用基本知识解题，做到举一反三。

（4）Valuation and risk models

考纲变化：该科目的教学逻辑顺更加规整，部分知识结合实例进行展现。新增了波动率计量相关的内容，其他部分变动较少。

科目内容：内容覆盖市场风险、信用风险、操作风险的介绍和基本计量方法，以及期权和债券的估值与定价模型与风险度量指标。

学习方法：总体.上该科目仍然是定量定性综合考察。基于该科目逻辑框架较为清晰的特点，建议学习时先根据框架梳理思路再深入细节学习。

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二、FRM二级

相比之下，FRM二级是在比重和科目上都有了调整，其中操作风险和金融热点都有了重大变动。

此外流动性风险由操作风险里的小章节演变为一个新的科目，是这次考纲变化值得关注的重点。

（1）Market Risk

考纲变化：该科目新增两个章节，分别是极值理论和巴塞尔协议中对银行交易账户的基本要求；原相关性度量章节，移至一级定量分析中进行讲解。

科目内容：覆盖的内容有:VaR及其他风险度量指标的计算及运用、相关性分析、利率期限结构、波动率微笑。

（2）Credit Risk

考纲变化：删除了两个章节，即lassifications and Key Concepts of Credit Risk和Default Probabilities,Credit Spreads,and Funding Costs,新增银行资本结构章节。其他部分章节的考点要求有做微调。

科目内容:覆盖的内容的有：信用分析、违约风险的定量计量、预期损失和非预期损失、CVaR、对手方风险、信用衍生品和结构化产品。

（3）Operational Risk Resiliency

考纲变化:新增企业全面风险管理、风险文化构建、模型风险、信息风险和数据质量管理、网络安全、Operational Resilience的相关内容。其他与流动性风险相关的多个章节内容全被移至新增科目流动性风险当中。

科目内容:覆盖的内容的有:风险管理最佳实践、巴塞尔协议监管要求、压力测试、反洗钱、模型风险、网络风险、外包风险等。

（4）Liquidity and Treasury Risk

考纲变化：该科目为全新科目，针对流动性风险的度量和管理方法进行系统性地开展与研究。

科目内容：内容涵盖:流动性风险的准则和度量、流动性压力测试和报告、组合流动性管理、融资模型和定价、资产负债管理、资产流动性分析。

（5）Investment Risk

考纲变化:除了非流动性资产这个章节被移至流动性风险科目中，其他内容基本维持不变。

科目内容:内容包括:因子理论、组合构建和风险度量、风险预算和监控、业绩分析、对冲基金。

（6）Current Issues

当期金融市场热点问题变化较大，仅保留3篇文章，替换掉5篇文章。删除了5篇比较旧的文章，并新增加了通胀风险，气候风险管理，区块链、比特币等最新研究文章。

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