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FRM考试科目内容大纲

来源：高顿网校 2015-02-13

　　FRM考试科目内容大纲
　　*9部分数量分析

　　1.参数分布估计

　　2.极限值理论基础

　　3.假设检验

　　4.线性回归与相关

　　5.均值，标准差，相关性，斜率与凸度

　　6.蒙特卡罗分析

　　7.概率分布

　　8.统计特性，相关、协方差与波动率的预测

　　9.参数分布估计

　　10.极限值理论基础

　　第二部分市场风险衡量与管理

　　1.股权与商品为标的的衍生品

　　2.新兴市场风险包括货币危机

　　3.风险暴露识别与衡量

　　4.利率风险、外汇风险、权益风险和商品风险

　　5.利率与债权定价

　　6.流动性风险

　　7.公司风险（包括现金流量风险）的测量与管理

　　8.风险预算

　　9.压力检验

　　10.业绩表现

　　11.期货、远期合约、互换、期权的估值与风险分析

　　12.VAR：- 定义，Delta特性，历史模拟，蒙特卡罗模拟- 实施- 局限性- 替代工具

　　第三部分信用风险衡量与管理

　　1.精算方法与 CreditRisk+工具

　　2.条件求偿权与 KMV模型

　　3.交易风险-风险暴露- 回收率-风险控制技术（包括评级触发、抵押与优先条款）

　　4.信用衍生品

　　5.信用转换、转换矩阵与 CreditMetrics工具

　　6.信用评级

　　7.信用差价

　　8.违约概率

　　9.利率与收益

　　10.头寸设置

　　11.轧差

　　12.组合信用风险

　　13.结算风险

　　14.SPV（特设目的机构

　　第四部分营运风险与机构整体风险的管理

　　1.集合分布

　　2.公司风险资本分配

　　3.SPV（特设目的机构）与证券化分析

　　4.破产： - 冲销- 优先顺序

　　5.Basle II- 3大支柱- 以内部评级为基础的实施方法（基础和进阶IRB）- 运行风险（基础和进阶实施方法）

　　6.市场风险、信用风险和运行风险之间的相关性

　　7.风险资本定义 · 市场 VaRs和运行VaRs之间的差异 · 风险管理系统运行评估

　　8.运用金融工程对冲操作风险

　　9.风险管理的实施风险

　　10.市场风险的内部模型实施方法（Market Risk Amendment [1996]）

　　11.为运行风险保险

　　12.法律风险

　　13.公司整体风险衡量

　　14.运行风险的严重程度与概率分布

　　15.运行风险种类 · 金融机构工作流程

　　第五部分风险管理和投资管理

　　1.传统投资风险管理 - 收益衡量评估（夏普比率,信息比率,风险系数VaR, 相对VaR,跟踪误差, 存活偏差）- VaR的实施- 资产混合的Benchmarking- 风险分解和绩效归因- 风险预算- 跟踪误差- 风险限制的设定- alpha转移策略的风险- 养老基金的风险管理

　　2.传统投资风险管理 - 对冲基金特有的风险收益衡量（drawdown, Sortino ratio）- 特殊策略的风险（定息债券套利，合并套利，转换套利，证券做空-市场中性策略，宏观策略，危难债券, 投资发展中国家策略）- 资产非流动性，估值，与风险衡量-杠杆、衍生工具的运用以及他们所产生的风险- 衡量风险因素敞口中存在的问题（动态策略，杠杆，衍生工具，风格转换）- 对冲基金之间，以及对冲基金与其它资产之间的相关性。

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