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FRM中风险模型有哪些

来源：高顿网校 2020-05-08

在金融风险管理中会用到很多风险模型，比较常见的包括波动性方法、VaR模型、灵敏度分析法、一致性风险度量模型等等，这些都是FRM考试的内容。

FRM金融风险管理师考试中的风控模型：

一、波动性方法：1952年Markowitz提出，方差（均方差）就成了一种极具影响力的经典的金融风险度量。

二、VaR模型（Value at Risk）：风险价值模型产生于1994年，比较正规的定义是在正常市场条件下和一定的置信水平a上，测算出在给定的时间段内预期发生的最坏情况的损失大小X。

三、灵敏度分析法是对风险的线性度量，它测定市场因子的变化与证券组合价值变化的关系。四、一致性风险度量模型（Coherentmeasure of risk）

四、一致性风险度量模型（Coherentmeasure of risk）

目前一致性风险度量模型有：CVaR模型（Condition Value at Risk）、ES模型（Expected Shortfall）、DRM模型（Distortion Risk-Measure）、谱风险测度等。

金融风险管理师(FinancialRiskManager，FRM)就是针对金融风险管理领域的一种资格认证称号，该认证确定了专业风险管理人员应掌握的风险管理分析和决策的必要知识体系，由“全球风险管理专业人士协会”GARP组织考试并颁发证书（我国考生在2018年5月后，会再发一份中文版FRM证书）。

FRM考试综合考查了包括风险管理概论、数量分析、金融市场与金融产品

、定价与风险模型、市场风险测度与管理、信用风险测度与管理、操作风险测度与管理、基金投资风险、会计、法律等众多内容。

我国商业银行已经逐步实施新巴塞尔资本协议。在这种新的金融全球化的环境下，中国商业银行逐渐认识到要想与跨国银行展开竞争，要想顺利实施新巴塞尔资本协议，提高银行的金融风险管理水平，必须拥有一批熟悉国际标准，掌握国际先进的银行风险管理知识，了解国际银行监管规则的风险管理人才。

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