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FRM知识点：操作风险评估分为哪几个模型呢？

来源：高顿网校 2020-05-18

在FRM考试中，我们了解了操作风险之后，就需要对操作风险进行度量。那么，操作风险评估分为哪几个模型呢？操作风险的管理工具可以分为哪几种？

操作风险它不像市场风险和信用风险那样易于度量，就需要对它进行评估。各种评估方法大致地归纳为从上至下模型和从下至上模型两种。》》【FRM备考资料集锦】

从上至下模型（Top-down models）：这类方法试图在*广泛的层面上，即用公司范围或行业范围的数据来度量操作风险。度量的结果将用来决定缓冲风险所需保留的资本数额，这些资本将在各行业部门中进行分配。

从下至上模型（bottom-up models）：是从单个业务部门或者从过程的层面入手，然后将度量结果汇总，来判断机构面临的风险情况。这类方法的有点是有利于更好地理解操作风险的成因，和基于VAR的市场模型一样。

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操作风险的管理工具可以分为以下六种：

1. 审计监督（audit oversight）：是指外部审计部门对业务过程的在审查。

2. 关键问题的自我评估（critical self-assessment）：每一个业务部门要定义其操作风险的种类及其程度。这种主观评估包括预测损失发生的频率和严重程度，以及如何控制风险。过程中需要用到的工具有选择清单、调查问卷和探讨会，把评估结果进行加总，这属于从下至上模型。

3. 关键风险指标（key risk indicators）：指的是一些能够暗示风险是否发生变化的简单指标，其早期的预警信号包括审计分数、人事变动率、交易数量等等。前提是这些指标值越高，操作风险事件发生的可能性越大。举个例子来说，通过这种客观的方法，风险经理可以用回归等技术来预测可能出现的损失。

4. 收入波动性（earnings volatility）：除去市场风险和信用风险的影响之后，收入波动性可以用来评估操作风险。这种方法使用起来很简单，但是存在很多问题。这种风险评估的方法将企业风险和宏观经济风险所导致的波动性也考虑进去了，而这两种风险并不属于操作风险，而且，这种事后评估方法也无法解释控制风险水平提高或降低的原因。

5. 因果网络（causal network）：因果网络解释了各种不同的原因如何导致损失。原因和结果通过条件概率被联系起来。接下来，对因果网络进行模拟，进行损失的分配。这种从下至上的模型注重风险的驱动因子，有助于更好地理解损失。因果模型适合用于分析涉及多种活动的复杂工作流程（work flows）的流程。

6. 精算模型（actuarial models）：该模型能够估计损失发生的频率和严重性的分布，从而客观地估计出操作风险所造成的损失的分布。该方法可以属于从下至上模型，也可以属于从上至下模型。

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